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Dinámica de los libros de órdenes

dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComerciales_MX
dc.contributorRAUL SALGADO GARCIAes_MX
dc.contributor.authorJOSUE SAMAYOA VALDEZes_MX
dc.contributor.otherdirector - Directores_MX
dc.coverage.spatialMEX - Méxicoes_MX
dc.date2024-05-08
dc.date.accessioned2024-06-04T15:39:48Z
dc.date.available2024-06-04T15:39:48Z
dc.identifier.urihttp://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4651
dc.descriptionEn el presente trabajo estudiamos la formación de precios a través de un libro de órdenes, mediante un modelo estocástico basado en cadenas de Markov abiertas a tiempo discreto, inspirado en el modelo propuesto en [18]. Exploramos analíticamente el modelo utilizando la técnica de las funciones generadoras de momentos, para deducir relaciones de recurrencia para los primeros momentos de los precios de compra y venta. Realizamos simulaciones numéricas para comprobar la capacidad del modelo para reproducir las propiedades estadísticas más reportados en la literatura. Además, realizamos estimaciones sobre la irreversibilidad en los rendimientos logarítmicos y tratamos de caracterizar el flujo de información mediante el ingreso de órdenes a mercado, para evaluar su impacto en la irreversibilidad de los rendimientos. Asimismo, hicimos estimaciones sobre la irreversibilidad de datos reales de las criptomonedas Bitcoin y Ethereum.es_MX
dc.formatpdf - Adobe PDFes_MX
dc.languagespa - Españoles_MX
dc.publisherEl autores_MX
dc.rightsopenAccess - Acceso Abiertoes_MX
dc.subject5 - CIENCIAS SOCIALESes_MX
dc.subject.other53 - CIENCIAS ECONÓMICASes_MX
dc.titleDinámica de los libros de órdeneses_MX
dc.typemasterThesis - Tesis de maestríaes_MX
uaem.unidadCentro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA)es_MX
uaem.programaMaestría en Ciencias - Maestría en Cienciases_MX
dc.type.publicationacceptedVersiones_MX
dc.audienceresearchers - Investigadoreses_MX
dc.date.received2024-05-17


Ficheros en el recurso

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Nombre:
SAVJLS06T.pdf
Tamaño:
2.605Mb
Formato:
PDF
Descripción:
Tesis

Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

  • Colección Tesis Posgrado [2716]
    Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.

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