| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
| dc.contributor | RAUL SALGADO GARCIA | es_MX |
| dc.contributor.author | JOSUE SAMAYOA VALDEZ | es_MX |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
| dc.date | 2024-05-08 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:39:48Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T15:39:48Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4651 | |
| dc.description | En el presente trabajo estudiamos la formación de precios a través de un libro
de órdenes, mediante un modelo estocástico basado en cadenas de Markov abiertas a
tiempo discreto, inspirado en el modelo propuesto en [18]. Exploramos analíticamente
el modelo utilizando la técnica de las funciones generadoras de momentos, para deducir
relaciones de recurrencia para los primeros momentos de los precios de compra
y venta. Realizamos simulaciones numéricas para comprobar la capacidad del modelo
para reproducir las propiedades estadísticas más reportados en la literatura. Además,
realizamos estimaciones sobre la irreversibilidad en los rendimientos logarítmicos y tratamos
de caracterizar el flujo de información mediante el ingreso de órdenes a mercado,
para evaluar su impacto en la irreversibilidad de los rendimientos. Asimismo, hicimos
estimaciones sobre la irreversibilidad de datos reales de las criptomonedas Bitcoin y
Ethereum. | es_MX |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
| dc.language | spa - Español | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.subject.other | 53 - CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
| dc.title | Dinámica de los libros de órdenes | es_MX |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
| uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
| dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
| dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
| dc.date.received | 2024-05-17 | |
